Управление страновых риском
Страновые риски, непосредственно связанные с интернационализацией деятельности банков и банковских учреждений (совместные банки - СБ.), наличием глобального риска, зависят от политико-экономической стабильности стран-клиентов и/или стран-контрагентов, импортеров или экспортеров. Они актуальны для всех банков, созданных с участием иностранного капитала (совместных банков - СБ.), и банковских учреждений, имеющих генеральную лицензию. Основные ошибки, которые допускает руководство банков, связаны с неправильной оценкой финансовой устойчивости иностранного контрагента. Одним из рекомендуемых способов анализа уровня странового риска является индекс БЕРИ, регулярно публикуемый германской фирмой БЕРИ. С его помощью заранее определяется уровень странового риска. Его определением занимаются около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок проводят анализ четыре раза в год. Таким способом анализируются все стороны политической и экономической ситуации в стране партнера. Анкета, на которую анонимно отвечают специалисты разных стран, содержит 15 оценочных критериев, каждый из которых имеет свой удельный вес, с общей суммой 100 (табл. 1). Каждый вопрос оценивается по балльно-процентной шкале и имеет 5 вариантов ответов - от 0 (неприемлемо) до 4. Чем выше количество собранных баллов, тем ниже страновой риск.
ТАБЛИЦА 6
| Вопрос | Уд. Вес вопроса | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Политическая стабильность в стране партнера (анализируется частота и специфика социальных и политических конфликтов с элементами прогноза) | 12% | |||||
| 2. | Отношение к иностранным инвестициям и прибылям ( проводится анализ размеров расходов на социальные нужды, касающиеся не только банков, но и всех предприятий, возможности быстрого расширения всей финансово- кредитной системы, возможности репатриации части прибыли) | 6% | |||||
| 3. | Степень национализации (границы анализа определяются возможностью безвозмездной экспроприации - 0 баллов и кончаются предоставлением разного рода преимуществ - 4 балла; определяется также специфика каждого их них) | 6% | |||||
| 4. | Вероятность и степень девальвации валюты, и анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на нее (рассматриваются методы, смягчающие ее воздействие на деятельность банков, их филиалов и других банковских учреждений) | 6% | |||||
| 5. | Состояние платежного баланса (результаты получаются путем оперативного анализа баланса счетов и общего баланса), а также влияние различных факторов на доходы собственных и иностранных инвесторов | 6% | |||||
| 6. | Бюрократические вопросы (уровень государственного регулирования, скорость осуществления таможенных формальностей, валютных переводов и других подобных операций, оперативность деятельности всех звеньев денежно-кредитной системы) | 4% | |||||
| 7. | Темп экономического роста | 10% | |||||
| 7а | Темп роста валового продукта (ВП) ниже 3% в год | 2,5% | |||||
| 7б | Темп роста ВП с 3 до 6% | 5% | |||||
| 7в | Темп роста ВП с 6 до 10% | 7,5% | |||||
| 7г | Темп роста ВП выше 10% | 10% | |||||
| 8 | Конвертируемость валюты | 10% | |||||
| 9 | Анализ выполнения договорных обязательств (выборочный и реже сплошной анализ с определением факторов, влияющих положительно или отрицательно) | 6% | |||||
| 10 | Расходы на зарплату и уровень производительности труда | 8% | |||||
| 11 | Возможность использования экспертов и услуг (оценивается реальная и квалифицированная помощь, которую банк может получить и оказать в процессе своей деятельности в области юридических и маркетинговых консультаций, бухгалтерии, технологии и др.) | 2% | |||||
| 12 | Организация связи и транспорта | 4% | |||||
| 13 | Взаимоотношения с государственными органами и общественными организациями | 4% | |||||
| 14 | Условия получения краткосрочного кредита | 8% | |||||
| 15 | Условия получения и использования долгосрочного кредита и собственного капитала | 8% |